機械学習で日経平均の変動を予測する(3)

ちょっと時間が空いてましたが、実は毎日のようにチャレンジしています。

前回はRNNでsin関数を学習したところまでやりました。そこからが大変で、色々試行錯誤しています。色々やったのですが、ダイジェストで。

  • RNNの学習うまくいく
  • 学習データにすげーフィットした
  • 学習用データで勝率88%くらいで予測できてる
  • テスト用データでも勝率77%くらいで予測できてる
  • こ、これ金のなる木出来たんじゃない…?明日会社辞めてもいいんじゃない…?
  • 残念でした。プログラムが間違ってました。RNNの学習自体上手くいってませんでした。ふりだしより前に戻る
  • 今度こそRNNの学習上手くいく
  • 学習用データにそれなりにフィットした
  • テスト用データで勝率55%。うーん…。
  • というか勝率という「上がるか下がるかという符号が合ってる区間のわりあい」という定義で評価すること自体がアカンような気が
  • んじゃあ売買アルゴリズムとシミュレータから作ろう
  • 作った。株価が未来まで全知だったとして、10万円の資金からスタートして10年で最低でも78億まで増やせることが分かった
  • じゃあこれで推測結果でチャレンジしてみると…。学習用に使ったデータに対してあてはめても4000万円くらいしか増やせない
  • これつまりそもそも学習が失敗してるんじゃん
  • プログラムが間違ってんのか?そもそも難しすぎるのか…?
  • 試行錯誤中 ← いまここ

初めは、予想対象とする指標とその他の指標(たとえば他の経済指標や為替レートなど)は何らかの相関があるのでそれを学習させたいと思っていたのですが、何度やっても全然それらしいデータが出てこないのでそもそも難しすぎることをやりすぎなのでは、という気になってきました。

とりあえず、まだ続けているよという報告でした。